Option Trading Kante

Haben Option-Verkäufer haben einen Trading Edge Während es sicherlich viele lebensfähige Optionen-Kauf-Strategien zur Verfügung stehen, um Händler, Optionen Auslauf Daten aus dem CME für einen Zeitraum von drei Jahren deutet darauf hin, dass Käufer gegen die Chancen kämpfen. Basierend auf Daten, die von der CME erhalten wurden, analysierte ich fünf große CME-Optionsmärkte - die SampP 500, Eurodollars, Japanische Yen, Lebendvieh und Nasdaq 100 - und entdeckten, dass drei von allen vier Optionen wertlos waren. In der Tat, von Put-Optionen allein, 82,6 abgelaufen wertlos für diese fünf Märkte. Aus dieser Studie ergeben sich drei Schlüsselmuster: (1) Im Durchschnitt werden drei von vier Optionen, die zum Auslaufen gehalten werden, am Ende wertlos (2) der Anteil der Puts und Anrufe, die wertlos abgelaufen sind, wird durch den primären Trend des Basiswertes beeinflusst und (3 ) Option Verkäufer kommen immer noch voraus, auch wenn der Verkäufer gegen den Trend geht. CME-Daten Auf der Grundlage einer CME-Studie von auslaufenden und ausgeübten Optionen, die einen Zeitraum von drei Jahren (1997, 1998 und 1999) betreffen, gingen durchschnittlich 76,5 aller Optionen, die zum Auslaufen an der Chicago Mercantile Exchange gehalten wurden, wertlos (aus dem Geld). Dieser Durchschnitt blieb für den Dreijahreszeitraum konsistent: 76,3, 75,8 bzw. 77,5, wie in Abbildung 1 dargestellt. Aus dieser allgemeinen Ebene können wir also schließen, dass für jede im Auslauf ausgeübte Option drei Optionskontrakte vorliegen Die aus dem Geld abgelaufen und damit wertlos, was bedeutet, dass Verkäufer eine bessere Chance als Optionskäufer für Positionen, die bis zum Verfall gehalten wurden. Abbildung 1 - Prozentsatz CME Ausgeübter Verstärker Abgelaufen Wertlose Optionen Quelle: CME ExercisedExpired Recap Für abgelaufene Vertragsberichte Wir stellen die Daten als ausgeübte Optionen vor, die nicht wertlos sind. Abbildung 2 enthält die tatsächlichen Zahlen, die zeigen, dass es 20.003.138 abgelaufen (wertlose) Optionen und 6.131.438 ausgeübten (in den Geld) Optionen. Futures-Optionen, die in das Geld am Verfall sind automatisch ausgeübt werden. Daher können wir die Summe der abgelaufenen wertlosen Optionen ableiten, indem wir diejenigen abziehen, die von den ausgegebenen Optionen ausgelaufen sind. Wenn wir die Daten genauer betrachten, werden wir in der Lage sein, bestimmte Muster zu lokalisieren, wie zB eine Trendvorgabe im Basiswert den Anteil der Call-Optionen beeinflusst, gegenüber Put-Optionen, die wertlos sind. Klar, aber das Gesamtmuster ist, dass die meisten Optionen wertlos abgelaufen sind. Abbildung 2 - Gesamt-CME-Ausübung amp abgelaufen Wertloser Anruf - und Put-Optionen Quelle: CME ExercisedExpired Recap für abgelaufene Vertragsberichte Die dreijährigen Mittelwerte der ausgeübten Optionen (im Geld) und Optionen, die nach den im Folgenden untersuchten Märkten wertlos sind (aus dem Geld) Bestätigen Sie, was die Gesamtergebnisse zeigen: eine Vorspannung zugunsten von Optionsverkäufern. In Abbildung 3 werden die Summen für ausgeübte (im Geld) und wertlos abgelaufene Optionen für die SampP 500, NASDAQ 100, Eurodollar, Japanische Yen und Lebendvieh präsentiert. Für beide Puts und Anrufe, die in jedem dieser Märkte gehandelt werden, sind Optionen, die wertlos sind, übertroffen, die in das Geld auslaufen. Zum Beispiel, wenn wir SampP 500 Aktienindex-Futures-Optionen nehmen, gingen insgesamt 2.739.573 Put-Optionen wertlos im Vergleich zu nur 177.741, die in das Geld abgelaufen. Abbildung 3 - Total ExercisedExpired Optionskontrakte Quelle: CME ExercisedExpired Recap Für abgelaufene Vertragsberichte Wie bei Call-Optionen, ein primärer Bullenmarkt Trend half Käufern, die 843.414 Call-Optionen auslaufen wertlos im Vergleich zu 587.729 Auslauf in das Geld - eindeutig eine viel bessere Leistung von Option Käufer als Käufer. Eurodollars hatte mittlerweile 4,178,247 Put-Optionen, die wertlos waren, während 1.041.841 im Geld abgelaufen waren. Eurodollar rufen Käufer aber nicht viel besser aus. Insgesamt wurden 4.301.125 Call-Optionen wertlos, während nur 1.378.928 am Ende in das Geld, trotz einer günstigen (i. e. bullish) Trend. Wie der Rest der Daten in dieser Studie zeigt, auch wenn der Handel mit dem primären Trend, die meisten Käufer immer noch am Ende verlieren auf Positionen bis zum Verfall gehalten. Abbildung 4 - Percentage ExercisedExpired Optionskontrakte Quelle: CME ExercisedExpired Recap für abgelaufene Vertragsreport Abbildung 4 stellt die Daten in Form von Prozentsätzen dar, was es ein wenig einfacher macht, Vergleiche zu machen. Für die Gruppe als Ganzes, setzen Optionen auslaufen wertlos für die gesamte Gruppe hatte den höchsten Prozentsatz, mit 82,6 auslaufen aus dem Geld. Der Prozentsatz der Call-Optionen, die wertlos auslaufen, kam mittlerweile auf 74,9. Der Put-Optionen-Prozentsatz, der wertlos war, kam über den Durchschnitt der gesamten früher zitierten Studie (von allen CME-Futures-Optionen, 76,5 abgelaufen wertlos), weil die Aktienindexoptionen auf Futures (Nasdaq 100 und SampP 500) sehr viele Put-Optionen hatten Ablaufend, 95.2 bzw. 93.9. Diese Vorurteile zugunsten der Verkäufer werden in diesem Zeitraum trotz der starken, aber kurzlebigen Marktrückgänge der starken bullischen Vorurteile der Aktienindizes zugerechnet. Die Daten für 2001-2003 zeigen jedoch eine Verschiebung hin zu mehr Anrufen, die wertlos sind, was den Wechsel zu einem primären Bärenmarkttrend seit Anfang 2000 widerspiegelt. Schlussfolgerung Die in dieser Studie präsentierten Daten stammen aus einem dreijährigen Bericht des CME Optionen auf Futures, die an der Börse gehandelt werden. Während nicht die ganze Geschichte, die Daten schlagen insgesamt, dass Option Verkäufer haben einen Vorteil in Form einer Bias in Richtung Optionen aus dem Geld (wertlos). Wir zeigen, dass, wenn der Optionsverkäufer mit dem Trend des Basiswertes gehandelt wird, dieser Vorteil erheblich zunimmt. Doch wenn der Verkäufer über den Trend falsch ist, ändert dies nicht dramatisch die Erfolgswahrscheinlichkeit. Im Großen und Ganzen scheint der Käufer daher einen entschiedenen Nachteil gegenüber dem Verkäufer zu stellen. Auch wenn wir vorschlagen, dass die Daten den Fall für den Verkauf unterschätzen, weil es uns nicht sagt, wie viele der Optionen, die in dem Geld abgelaufen sind, anstatt zu verlieren Trades, die Daten sollten genug sagen, um Sie zu ermutigen, an die Entwicklung von Vertriebsstrategien zu denken Ihr primärer Ansatz für Handelsoptionen. Allerdings sollten wir betonen, dass der Verkauf von Strategien ein erhebliches Risiko beinhalten kann (Käufer, per Definition, mit begrenzten Verlusten), so dass es wichtig ist, ein strenges Geldmanagement zu üben und nur mit Risikokapital zu handeln, wenn es darum geht, Vertriebsstrategien zu implementieren. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies ist ein Leitfaden für Options-Trading-Strategien für Anfänger Optionen sind bedingte Derivat-Verträge, die Käufern der Verträge a. k.a der Optionsinhaber erlauben, eine Sicherheit zu einem gewählten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Option Käufer sind eine Menge genannt Prämie von den Verkäufern für ein solches Recht berechnet. Sollten die Marktpreise für Optionsinhaber ungünstig sein, so lassen sie die Option wertlos auslaufen und sicherstellen, dass die Verluste nicht höher als die Prämie sind. Im Gegensatz dazu, Option Verkäufer, a. k.a Option Schriftsteller übernehmen mehr Risiko als die Option Käufer, weshalb sie diese Prämie verlangen. (Lesen Sie mehr über: Optionen Grundlagen). Die Optionen werden in Call - und Put-Optionen unterteilt. Eine Call-Option ist, wo der Käufer des Vertrages kauft das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert in der Zukunft zu einem vorgegebenen Preis zu kaufen, genannt Ausübungspreis oder Ausübungspreis. Eine Put-Option ist, wo der Käufer das Recht erwirbt, den zugrunde liegenden Vermögenswert in der Zukunft zum vorgegebenen Preis zu verkaufen. Warum Handelsoptionen statt eines direkten Vermögenswertes Es gibt einige Vorteile für Handelsoptionen. Die Chicago Board of Option Exchange (CBOE) ist die größte solche Börse in der Welt und bietet Optionen auf einer Vielzahl von einzelnen Aktien und Indizes. (Siehe: Haben Optionen Verkäufer haben einen Trading Edge). Trader können Optionsstrategien konstruieren, die von einfachen, meist mit einer einzigen Option reichen, zu sehr komplexen, die mehrere gleichzeitige Optionspositionen beinhalten. Im Folgenden finden Sie grundlegende Optionsstrategien für Anfänger. (Siehe auch: 10 Optionsstrategien zu wissen). Anrufe kaufen langer Anruf Dies ist die bevorzugte Position der Händler, die sind: Bullish auf einer bestimmten Aktie oder Index und wollen nicht, um ihr Kapital im Falle von Abwärtsbewegung zu riskieren. Willst du auf den bärischen Markt einen Leverage-Profit nehmen. Optionen sind gehebelte Instrumente, die es den Händlern ermöglichen, den Nutzen zu steigern, indem sie kleinere Beträge riskieren, als es sonst erforderlich wäre, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert sich selbst gehandelt hätte. Die Standardoptionen auf einer Aktie entsprechen einer Größe von 100 Aktien. Durch den Handel von Optionen können Anleger die Nutzung von Optionen nutzen. Angenommen, ein Trader will rund 5000 in Apple (AAPL) investieren und rund 127 pro Aktie handeln. Mit diesem Betrag kann er 39 Aktien für 4953 kaufen. Angenommen, der Preis der Aktie steigt in den nächsten zwei Monaten um etwa 10 auf 140. Ignorieren jegliche Vermittlungs-, Provisions - oder Transaktionsgebühren, wird das Trader-Portfolio auf 5448 steigen, so dass der Trader eine Netto-Dollar-Rendite von 448 oder etwa 10 auf das investierte Kapital. Angesichts der Händler verfügbare Investitionsbudgets können Sie 9 Optionen für 4.997,65 kaufen. Die Kontraktgröße ist 100 Apple-Aktien, so dass der Trader effektiv einen Deal von 900 Apple-Aktien macht. Nach dem obigen Szenario, wenn der Preis am 15. Mai 2015 auf 140 ansteigt, werden die Trader aus der Optionsposition wie folgt ausgeschüttet: Der Nettogewinn aus der Position beträgt 11.700 4.997,65 6.795 oder eine 135 Kapitalrendite, a Viel größere Rendite im Vergleich zum Handel des Basiswertes direkt. Risiko der Strategie: Die Händler potenziellen Verlust aus einer langen Aufforderung ist auf die Prämie bezahlt begrenzt. Der potenzielle Gewinn ist unbegrenzt, dh die Auszahlung wird so weit steigen, wie der zugrunde liegende Vermögenspreis steigt. (Erfahren Sie mehr in: Risikomanagement mit Optionsstrategien: Lange und kurze Anruf - und Put-Positionen). Buying puts long put Dies ist die bevorzugte Position der Händler, die sind: Bearish auf eine zugrunde liegende Rückkehr, aber wollen nicht das Risiko einer ungünstigen Bewegung in einer kurzen Verkauf Strategie zu nehmen. Möchten die Vorteile der gehebelten Position nutzen. Wenn ein Händler auf dem Markt bärisch ist, kann er einen Vermögenswert wie Microsoft (MSFT) zum Beispiel kurz verkaufen. Allerdings kann der Kauf einer Put-Option auf die Aktien eine alternative Strategie sein. Eine Put-Option ermöglicht es dem Händler, von der Position zu profitieren, wenn der Preis der Aktie sinkt. Wenn auf der anderen Seite der Preis steigt, kann der Trader dann die Option auslaufen lassen wertlos verlieren nur die Prämie. (Weitere Informationen finden Sie unter: Option Option Expirationszyklen). Risiko der Strategie: Der potenzielle Verlust ist auf die für die Option gezahlte Prämie beschränkt (Kosten der Option multipliziert mit der Kontraktgröße). Da die Auszahlungsfunktion des Longpakets als max (Ausübungspreis - Aktienkurs - 0) definiert ist, ist der maximale Gewinn aus der Position begrenzt, da der Aktienkurs nicht unter Null sinken kann (siehe Grafik). Dies ist die bevorzugte Position der Händler, die: keine Veränderung oder eine leichte Erhöhung des zugrunde liegenden Preises erwarten. Wollen Sie das Aufwärtspotenzial im Vergleich zu einem begrenzten Nachteilschutz begrenzen. Die abgedeckte Call-Strategie beinhaltet eine Short-Position in einer Call-Option und eine Long-Position im Basiswert. Die Long-Position sorgt dafür, dass der Short Call Schriftsteller den zugrunde liegenden Preis liefern wird, sollte der lange Trader die Option ausüben. Mit einem Out of the Money Call Option sammelt ein Trader eine kleine Menge an Prämie, was auch ein begrenztes Aufwärtspotenzial ermöglicht. (Lesen Sie mehr in: Verständnis aus den Geldoptionen). Die gesammelte Prämie deckt die potenziellen Abwärtsverluste in gewissem Umfang ab. Insgesamt repliziert die Strategie synthetisch die Short-Put-Option, wie in der Grafik unten dargestellt. Angenommen, am 20. März 2015 verwendet ein Händler 39.000, um 1000 Aktien von BP (BP) zu 39 pro Aktie zu kaufen und schreibt gleichzeitig eine 45 Call-Option auf Kosten von 0,35, die am 10. Juni ausläuft. Der Nettoerlös aus dieser Strategie ist ein Abfluss von 38.650 (0.351.000 391.000) und damit der Gesamtinvestitionsaufwand wird durch die Prämie von 350 gesammelt aus der Short-Call-Option Position reduziert. Die Strategie in diesem Beispiel impliziert, dass der Händler nicht erwarten, dass der Preis über 45 oder deutlich unter 39 in den nächsten drei Monaten zu bewegen. Verluste im Aktienportfolio bis zu 350 (falls der Preis auf 38,65 sinkt) wird durch die von der Optionsposition erhaltene Prämie kompensiert, so dass ein begrenzter Nachteilschutz vorgesehen ist. (Weitere Informationen finden Sie unter: Ausschneiden von Optionsrisiken mit abgedeckten Anrufen). Risiko der Strategie: Wenn der Aktienkurs nach Ablauf der Laufzeit um mehr als 45 ansteigt, wird die Short-Call-Option ausgeübt und der Trader muss das Aktienportfolio abgeben und es ganz verlieren. Wenn der Aktienkurs deutlich unter 39 sinkt, z. B. 30, die Option läuft wertlos, aber das Aktienportfolio wird auch erhebliche Wert erheblich eine kleine Entschädigung gleich der Prämienbetrag verlieren. Diese Position würde von Händlern bevorzugt, die den zugrunde liegenden Vermögenswert besitzen und nach unten schützen wollen. Die Strategie beinhaltet eine Long-Position im Basiswert sowie eine Long-Put-Option. (Für verwandte Lesung, siehe: Eine Alternative Covered Call Options Trading-Strategie). Eine alternative Strategie würde den zugrunde liegenden Vermögenswert verkaufen, aber der Händler darf das Portfolio nicht liquidieren. Vielleicht, weil er auf lange Sicht einen hohen Kapitalgewinn erwartet und deshalb kurzfristig Schutz sucht. Wenn der zugrunde liegende Preis bei Fälligkeit steigt. Die Option erlischt wertlos und der Händler verliert die Prämie, hat aber trotzdem den Vorteil des erhöhten zugrunde liegenden Preises, den er hält. Auf der anderen Seite, wenn der zugrunde liegende Preis sinkt, verliert die Trader-Portfolio-Position Wert, aber dieser Verlust wird weitgehend durch den Gewinn aus der Put-Option Position, die unter den gegebenen Umständen ausgeübt wird abgedeckt. Daher kann die Schutzposition einfach als Versicherungsstrategie gedacht werden. Der Händler kann den Ausübungspreis unter dem aktuellen Preis festlegen, um die Prämienzahlung auf Kosten des abnehmenden Nachschlages zu reduzieren. Dies kann als abzugsfähige Versicherung gedacht werden. Angenommen, ein Investor kauft 1000 Aktien von Coca-Cola (KO) zu einem Preis von 40 und will die Investition vor ungünstigen Kursbewegungen in den nächsten drei Monaten schützen. Folgende Put-Optionen stehen zur Verfügung: Optionen vom 15. Juni 2015 Die Tabelle bedeutet, dass die Kosten des Schutzes mit dem Niveau davon ansteigen. Zum Beispiel, wenn der Trader das Investment-Portfolio gegen jeden Preisrückgang schützen will, kann er 10 Put-Optionen zu einem Ausübungspreis von 40 kaufen. Mit anderen Worten, er kann eine an der Geldoption kaufen, die sehr teuer ist. Der Händler wird am Ende 4,250 für diese Option bezahlen. Allerdings, wenn der Händler bereit ist, ein gewisses Maß an Abwärtsrisiko zu tolerieren. Er kann weniger kostspielig aus dem Geld wählen Optionen wie ein 35 put. In diesem Fall sind die Kosten der Option Position viel niedriger, nur 2,250. Risiko der Strategie: Wenn der Kurs des Basiswertes sinkt, ist der potenzielle Verlust der Gesamtstrategie durch den Unterschied zwischen dem anfänglichen Aktienkurs und dem Basispreis zuzüglich der für die Option gezahlten Prämie begrenzt. Im obigen Beispiel ist der Ausfall zum Ausübungspreis von 35 auf 7,25 (40-352,25) begrenzt. Mittlerweile wird der potenzielle Verlust der Strategie, die bei den Geldoptionen beinhaltet, auf die Optionsprämie beschränkt. Optionen bieten alternative Strategien für Investoren, um von handelnden zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren. Es handelt sich um eine Vielzahl von Strategien, die verschiedene Kombinationen von Optionen, zugrunde liegenden Vermögenswerten und anderen Derivaten beinhalten. Grundlegende Strategien für Anfänger sind Anrufe zu kaufen, Kauf Put, Verkauf von abgedeckten Call und Kauf schützende Put, während andere Strategien mit Optionen würde erfordern mehr anspruchsvolle Kenntnisse und Fähigkeiten in Derivaten. Es gibt Vorteile für Trading-Optionen anstatt zugrunde liegenden Vermögenswerte, wie Abwärtsschutz und Leveraged Return, aber es gibt auch Nachteile wie die Voraussetzung für upfront Prämienzahlung. 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