Die Rentabilität der gleitenden durchschnittlichen Handelsregeln in südasiatischen Aktienmärkten Wenn Sie Probleme beim Herunterladen einer Datei haben, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Anwendung haben, um sie zuerst anzusehen. Bei weiteren Problemen lesen Sie die IDEAS-Hilfeseite. Beachten Sie, dass diese Dateien nicht auf der IDEAS-Website sind. Bitte sei geduldig, da die Dateien groß sein können. Da der Zugriff auf dieses Dokument eingeschränkt ist, können Sie nach einer anderen Version unter Related research (weiter unten) suchen oder nach einer anderen Version suchen. Artikel von Elsevier in seiner Zeitschrift Emerging Markets Review. Volumen (Jahr): 2 (2001) Ausgabe (Monat): 1 (März) Seiten: 17-33 Wenn Sie eine Korrektur anfordern, bitte erwähnen Sie diese Artikel Handle: RePEc: eee: ememar: v: 2: y: 2001: i: 1: p: 17-33. Siehe allgemeine Informationen zur Korrektur von Material in RePEc. Für technische Fragen zu diesem Artikel, oder um seine Autoren, Titel, Abstract, bibliographischen oder Download-Informationen zu korrigieren, wenden Sie sich an: (Shamier, Wendy) Wenn Sie diesen Artikel verfasst haben und noch nicht bei RePEc registriert sind, empfehlen wir Ihnen, dies zu tun . Dies ermöglicht es, Ihr Profil mit diesem Element zu verknüpfen. Es erlaubt Ihnen auch, potenzielle Zitate zu diesem Artikel zu akzeptieren, dass wir unsicher sind. Wenn Referenzen ganz fehlen, können Sie sie mit diesem Formular hinzufügen. Wenn die vollständigen Referenzen ein Element auflisten, das in RePEc vorhanden ist, aber das System nicht mit ihm verknüpft ist, können Sie mit diesem Formular helfen. Wenn Sie von fehlenden Gegenständen wissen, die dieses zitieren, können Sie uns helfen, diese Links zu erstellen, indem wir die relevanten Referenzen in der gleichen Weise wie oben für jedes verweisende Element hinzufügen. 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September 2000, überarbeitet am 28. November 2000, angenommen 28. November 2000, online verfügbar 26. März 2001Die im letzten Jahrzehnt veröffentlichten Studien (xA0undxA0) zeigen, dass die technischen Handelsregeln in Bezug auf Marktindizes in den USA und Großbritannien vorausschauende Fähigkeiten aufweisen. Diese Studie analysiert die Performance einer Gruppe dieser Handelsregeln anhand von Indexdaten für vier aufstrebende südasiatische Kapitalmärkte (die Bombay Stock Exchange, die Colombo Stock Exchange, die Dhaka Börse und die Karachi Börse) und untersucht die Auswirkungen der Ergebnisse Für die schwache Form der effizienten Markthypothese. Die Ergebnisse zeigen, dass die technischen Handelsregeln in diesen Märkten prädiktive Fähigkeiten haben und die Nullhypothese ablehnen, dass die Erträge aus dem Studium der gleitenden Durchschnittswerte gleich denen sind, die aus einer naiven Kauf - und Hold-Strategie erreicht werden, die die Beschäftigung dieser Techniken generiert Investoren in südasiatischen Märkten. Effiziente Markthypothese Technische Handelsregeln Gleitender Durchschnitt Kauf und Hold-Strategie JEL-KlassifizierungUnsere gleitende durchschnittliche Handelsregeln profitabel Nachweis aus den europäischen Aktienmärkten Dieser Artikel untersucht die Rentabilität von mehreren einfachen technischen Handelsregeln für 16 europäische Aktienmärkte über den Zeitraum 1990 bis 2006. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die zunehmenden gleitenden Durchschnittsregeln in der Tat prädiktive Kraft haben, in der Lage zu sein, wiederkehrende Preismuster für profitables Trading zu erkennen, auch nach Berücksichtigung der Auswirkungen von Daten Snooping Bias. Um die Rentabilität verschiedener technischer Handelsregeln und - strategien zu beurteilen, verabschieden wir den Whites (2000) Reality Check (RC) - Test, der die Daten-Snooping-Bias quantifiziert und für seine Effekte passt. Unsere empirischen Ergebnisse unterstützen auch die Hypothese, dass technische Handelsregeln die Buy-and-Hold-Strategie nach Abrechnung der Transaktionskosten übertreffen können. Wenn Sie Probleme beim Herunterladen einer Datei haben, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Anwendung haben, um sie zuerst anzuzeigen. Bei weiteren Problemen lesen Sie die IDEAS-Hilfeseite. Beachten Sie, dass diese Dateien nicht auf der IDEAS-Website sind. Bitte sei geduldig, da die Dateien groß sein können. Da der Zugriff auf dieses Dokument eingeschränkt ist, können Sie nach einer anderen Version unter Related research (weiter unten) suchen oder nach einer anderen Version suchen. Artikel von Taylor Francis Zeitschriften in seiner Zeitschrift Applied Economics. Volumen (Jahr): 44 (2012) Ausgabe (Monat): 12 (April) Seiten: 1539-1559 Wenn Sie eine Korrektur beantragen, bitte erwähnen Sie diese Artikel Handle: RePEc: taf: applec: 44: y: 2012: i: 12: P: 1539-1559. Siehe allgemeine Informationen zur Korrektur von Material in RePEc. Für technische Fragen zu diesem Artikel, oder um seine Autoren, Titel, Abstract, bibliographischen oder Download-Informationen zu korrigieren, wenden Sie sich an: (Michael McNulty) Wenn Sie diesen Artikel verfasst haben und noch nicht bei RePEc registriert sind, empfehlen wir Ihnen, dies zu tun. Dies ermöglicht es, Ihr Profil mit diesem Element zu verknüpfen. Es erlaubt Ihnen auch, potenzielle Zitate zu diesem Artikel zu akzeptieren, dass wir unsicher sind. Wenn Referenzen ganz fehlen, können Sie sie mit diesem Formular hinzufügen. Wenn die vollständigen Referenzen ein Element auflisten, das in RePEc vorhanden ist, aber das System nicht mit ihm verknüpft ist, können Sie mit diesem Formular helfen. Wenn Sie von fehlenden Gegenständen wissen, die dieses zitieren, können Sie uns helfen, diese Links zu erstellen, indem wir die relevanten Referenzen in der gleichen Weise wie oben für jedes verweisende Element hinzufügen. Wenn Sie ein registrierter Autor dieses Artikels sind, können Sie auch die Registerkarte Zitate in Ihrem Profil überprüfen, da es einige Zitate gibt, die auf Bestätigung warten. Bitte beachten Sie, dass Korrekturen einige Wochen dauern können, um durch die verschiedenen RePEc-Dienste zu filtern. 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