Kurzfristige Handelsstrategien Das Work Larry Connors Download

Larry Connors, Cesar Alvarez, Kurzfristige Handelsstrategien, die funktionieren Englisch 2008 ISBN: 0981923909, 1616586389 140 Seiten PDF 3 MB Das meistverkaufte Handelsbuch von Connors und Alvarez kommt jetzt in Taschenbuch Marktvolatilität ist in den vergangenen Monaten auf Rekordniveau und verlassen Jeder Händler und Investor, um die gleiche Frage zu stellen: Bin ich bereit, die Marktbedingungen zu bewältigen In Larry Connors, CEO und Gründer von TradingMarkets, Short Term Trading Strategies That Work, er diskutiert 16 einfache Strategien entscheidend für den Erfolg eines jeden Händlers oder Investors. Diese Strategien wurden bis 1995 wiederholt getestet, wurden aber auch von Larry und seinem Team unter mehreren Marktbedingungen gehandelt. Dies ist die Muss haben Buch für alle, die versuchen, ihren Handel in jedem Markt Zustand zu verbessern. Youll sehen Strategien und Methoden, die Sie wahrscheinlich noch nie gesehen haben, die alle statistisch durch mehr als ein Jahrzehnt wert der Forschung unterstützt werden. Der Single-Best-Oszillator für Trader Wissen Sie, was der beste Oszillator für Ihren Handel zu verwenden ist In Kapitel 9 youll lernen Sie den einen Oszillator Larry glaubt, ist am nächsten zu den heiligen Gral der Oszillatoren. Und youll sehen die Testergebnisse, wenn angewendet auf über 77.000 Trades seit 1995 Wie Sie Ihre Trading Edges noch größer machen Auf Seiten 39-48, Larry wird Ihnen die eine einfache Technik zu helfen, um Ihre täglichen Trading Kanten noch größer zu machen. Lernen Sie, ETFs ordnungsgemäß zu handeln Larry unterrichtet Sie einige seiner besten Strategien, um populäre ETFs wie die SPYs, QQQQs und viele der aktiveren ETFs zu handeln. Professionals strömen zu ETFs und jetzt haben Sie in Ihrem Besitz statistisch gesicherte ETF-Strategien youll in der Lage sein, für Jahre zu kommen, um zu kommen. Wie handeln Sie mit dem VIX Verwenden Sie die VIX zu Zeit Ihre Trades Youll lernen zahlreiche Möglichkeiten, um die VIX, viele, die über 70 korrekt zurückgehen mehr als ein Jahrzehnt haben. Larry hat es wieder geschafft. Er liefert ein aufschlussreiches Handbuch von praktischen, nützlichen und zeitlosen Methoden, um auf dem Markt zu profitieren. Tony Saliba, CEO von BNY ConvergEx LiquidPoint in Market Wizards profiliert Der Mind Trading ist so geistig hart wie jeder Beruf in der Welt. Jetzt lerne ich von einem Weltklasse-Experte, der Larry über extreme psychologische Ausbildung interviewte und was es braucht, um nicht nur im Handel, sondern auch in allen Lebensbereichen zu folgen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Handelsergebnisse durch den Kauf von kurzfristigen Handelsstrategien verbessern können, die heute arbeiten. Kaufen Sie Premium von meinen Links, um wiederherstellbare Unterstützung zu erhalten. Max Speed ​​Support Me Download (NitroFlare) NitroflareviewEA7E001577992EEsrnve. STTSTWrrar Download (Hochgeladen) uploadedfiledy7lzz1tsrnve. STTSTWrrar Download (Rapidgator ) Rapidgatorfile10e7a1389fac92c6f2f2c504693cf951srnve. STTSTWrrar. html Download (UploadRocket) uploadrocketylhmdyz8rydpsrnve. STTSTWrrar. html Download (Oboom) oboomQ7YB64MZsrnve. STTSTWrrarReview von kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit aktualisiert 14. Oktober 2016 Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist das jüngste Buch von Larry Connors Wie der Titel schon sagt, ist das Buch eine Sammlung von Handelssystemen, die für kurzfristige Geschäfte (speziell Swing Trading) konzipiert sind. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit umfasst eine Vielzahl von Themen, darunter einige allgemeine Handelsinformationen, mehrere Handelssysteme und einige Handelspsychologie. Statistiken sind ein zugrunde liegendes Thema des Buches, und Statistiken werden als Grundlage für einen Großteil der Informationen, die präsentiert wird, verwendet. Kurzfristige Handelsstrategien, die in erster Linie den SampP 500-Aktienindex und einige US-Aktienmärkte in ihren Statistiken und Beispielen verwenden, aber die Handelsinformationen (zB die Handelsstrategien), die präsentiert werden, können leicht auf andere Märkte angewendet werden (was das Buch zu Recht vorschlägt ). Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit von Larry Connors geschrieben wurde und von Trading Markets veröffentlicht wird. Das Buch ist eines von mehreren Büchern, die Larry über das Thema Finanzhandel geschrieben hat. Über den Autor Larry (Laurence) Connors ist ein professioneller Händler und offensichtlich ein Autor von Handelsbüchern. Larry ist ein technischer Händler und ein Systemhändler. Dies bedeutet, dass er technische Analyse (anstatt Fundamentalanalyse) verwendet und dass, sobald er ein Handelssystem (in der Regel mit Statistiken) erstellt hat, er diesen Systemen genau folgt (im Gegensatz zu einem diskretionären Händler). Weitere Informationen über Larry Connors finden Sie auf der Trading Markets Website. Teil eins - Einführung und Marktverhalten Der erste Abschnitt der kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit bietet eine Einführung und eine Diskussion über Marktverhalten (d. H. Warum die Märkte bewegen, wie sie tun). Der erste Abschnitt beginnt mit einer Ein-Kapitel-Einführung, die Larry selbst, seinen Trading-Stil einführt und erklärt, warum er so stark an der statistischen Analyse glaubt. Der erste Abschnitt fährt mit sechs Kapiteln fort, die eine Reihe von sechs Regeln für das Nachdenken über Marktverhalten bieten. Die Regeln werden mit verschiedenen Diagrammen und Statistiken dargestellt, um zu erklären, warum die Regeln existieren. Einige der Regeln sind so konzipiert, dass die Händler über die Märkte auf unterschiedliche Weise nachdenken können (z. B. ob man lange Trades einträgt, wenn der Markt nach oben oder unten geht), während einige in der Natur eher statistisch sind (z. B. ob sich die Trades über Nacht erhöht Oder ihre Rentabilität verringern). Part Two - Trading Strategies Der zweite Abschnitt der Short Term Trading Strategies, die Arbeit bietet mehrere Handelssysteme, die für Swing-Trading auf verschiedenen Märkten konzipiert sind. Der zweite Abschnitt umfasst sechs Kapitel, die sechs Handelssysteme zur Verfügung stellen. Jedes Handelssystem wird im Detail präsentiert, einschließlich seiner Einsendungen und Ausgänge, und eine Erklärung dafür, warum das Handelssystem funktioniert. Verschiedene Statistiken werden zur Verfügung gestellt, um die Ergebnisse jedes Handelssystems in den letzten zehn Jahren zu zeigen. Einige der Strategien basieren auf demselben Prinzip (wie z. B. beim Hinzufügen in Pullbacks in einem längerfristigen Trend), und einige der Strategien sind völlig unabhängig (z. B. das Eintreffen an bestimmten Tagen des Monats). Wie sie in dem Buch vorgestellt werden, sind die Strategien für den Systemhandel konzipiert, aber sie können alle für den diskretionären Handel angepasst werden. Die Handelssysteme basieren in erster Linie auf statistischer Analyse, mit wenigen Verweisen auf einige Konzepte von Angebot und Nachfrage. Ich habe eigentlich keine der Handelssysteme selbst getestet, also kann ich nicht sagen, ob sie rentabel sind oder nicht. Wenn Sie sich entscheiden, irgendwelche der Handelssysteme zu handeln, die in dem Buch enthalten sind, empfehle ich Ihnen, Ihre eigenen Tests durchzuführen, bevor Sie irgendwelche Live-Trades machen (wie ich bei jedem Handelssystem empfehlen würde). Teil drei - Handelspsychologie und Recap Der dritte und letzte Abschnitt der kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit diskutiert Handelspsychologie und bietet eine kurze Zusammenfassung des Buches. Der dritte Abschnitt diskutiert die Handelspsychologie in Form mehrerer Fragen, die sofortige Entscheidungen erfordern würden, wenn sie während des Handels entstanden sind. Zum Beispiel, wenn Sie versehentlich in einen langen Handel eingetreten sind, als Sie dachten, dass Sie in einen kurzen Handel eingetreten sind, was würden Sie tun (z. B. in einen gewinnbringenden Handel führen, den Handel sofort mit einem kleinen Verlust beenden usw.) Der dritte Abschnitt dann Präsentiert ein Interview von Larry Connors mit Richard Machowitz. Richard ist kein Händler, aber das Interview wird als Beispiel dafür gegeben, wie die Psychologie eine wichtige Rolle im Handel und anderen Aspekten des Lebens spielt. Schließlich schließt das Buch mit einer kurzen Zusammenfassung der Informationen, die im ganzen Buch vorgestellt wurde. Mit dem Buch in Ihrem Trading Short Term Trading Strategies, die Arbeit bietet einige sehr nützliche Informationen, aber es ist nicht ein Schritt für Schritt handeln Handbuch. Das Buch geht davon aus, dass der Leser ein gutes Verständnis von Trading-Grundlagen hat (z. B. lange und kurze Trades, Order-Typen etc.), aber es erfordert keine spezielle Menge an Handelserfahrung. Die Handelssysteme sind sehr einfache (als nicht komplizierte) Systeme, so dass sie von Händlern jeglicher Erfahrung verstanden werden können. Wie bei jedem Handelsbuch, Short Term Trading Strategies, die Arbeit beinhaltet einige Dinge, die ich nicht ganz zustimmen. Zum Beispiel, das Kapitel diskutieren Stop-Loss-Befehle besagt, dass sie nicht verwendet werden sollten. Ich glaube, dass Stop-Loss-Aufträge immer verwendet werden sollten, und dass jeder Grund für die Nicht-Verwendung eines Stop-Losses (wie z. B. Ausrichtung von Stop-Loss-Bestellungen von anderen Händlern) mit einem besseren Stop-Loss-Management (wie z. B. die Platzierung Stop-Loss-Aufträge bei unauffälligen Preise). Professionelle Händler werden in der Lage sein, die Informationen, die zur Verfügung gestellt wird, zu entscheiden und entscheiden ganz schnell (auch sofort), wenn sie es auf ihren eigenen Handel anwenden möchten. Weniger erfahrene Händler müssen sicherstellen, dass sie die Konzepte hinter den Informationen und die Konsequenzen ihrer Verwendung verstehen, bevor sie entscheiden, was in ihrem eigenen Handel zu verwenden ist. Writing Style Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist ein relativ kurzes Buch, (125 Seiten), und der Schreibstil ist einfach und auf den Punkt (d. H. Es gibt sehr wenig Fremdinformationen). Dies macht das Buch leicht zu lesen für erfahrene Händler, aber völlig neue Händler können nicht alles sofort verstehen. Ein professioneller Händler wäre in der Lage, das Buch innerhalb von ein paar Stunden zu lesen, während ein weniger erfahrener Trader kann ein paar Tage brauchen, um das Buch zu lesen. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit die meisten ihrer Informationen in einem Text-Format, ergänzt mit ein paar grundlegenden Charts präsentiert. Ich hätte mir noch ein paar grafische Diagramme von Beispiel-Trades vorzuziehen, aber das ist nur für meinen eigenen Genuss, da der Mangel an Charts nicht von den Informationen selbst ablenkt. Schlussfolgerung und Empfehlung Als ich beschloss, kurzfristige Handelsstrategien zu lesen und zu überprüfen, die funktionieren. Ich erwarte einen weiteren Lauf des Mühlenhandelsstrategiebuches, aber das ist nicht der Fall. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist ein Trading-Strategie-Buch, aber sein Format und Schreiben Stil unterscheiden sie von der Standard-Trading-Strategie Bücher. Ich genoss den unkomplizierten Stil, weil es mir erlaubte, mehr Zeit damit zu verbringen, über die Handelsinformationen nachzudenken, anstatt unnötige Informationen zu lesen. Ich habe es auch genossen, das ganze Buch in einem Abend zu lesen. Ich empfehle kurzfristige Handelsstrategien, die für professionelle Händler arbeiten, die daran interessiert sind, wie andere professionelle Händler handeln, oder die nach einem neuen Handelssystem suchen, das auf Statistiken basiert oder auf der Suche nach einem erholsamen (aber immer noch nützlichen) Lesestoff sind . Ich empfehle auch kurzfristige Handelsstrategien, die für neue Händler arbeiten, die ein gutes Verständnis der Handelsgrundlagen haben und ihre Handelsausbildung ergänzen möchten, ohne ihre Hand bei jedem Schritt zu halten. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit lohnt sich zu lesen, und es wird einen Platz in meiner Handelsbibliothek haben (die meisten Handelsbücher nicht). Der empfohlene Preis von Short Term Trading Strategies, die Arbeit ist 49,95, so ist es preislich erschwinglich, und ist ein lohnender Kauf für sich selbst oder als Geschenk für einen anderen Händler. Short Term Trading Strategies, die Arbeit kann direkt von der Trading Markets Website gekauft werden. Ich wurde vor kurzem eine Kopie von 8220Short Term Trading Strategies, die Arbeit 8221 von Larry Connors und dachte I8217d eine Rezension. Das Buch deckt viele Themen ab, die ich in den letzten zwei Jahren viel Zeit verbracht habe. Ich sammle, dass einige der Bücher von früheren Artikeln von Herrn Connors auf der TradingMarkets Website 8211 gepostet werden, so dass für einige kann es materiell sein, dass you8217ve bereits gelesen hat. Insgesamt fand ich das Buch zum Vergnügen. Gut geschrieben, kurz und knapp. Die meisten Handelsbücher, die ich gelesen habe, ehrlich gesagt, sind ziemlich wertlos, weil sie keine Tests enthalten. Herr Connors macht es einen Punkt der Diskussion über eine Strategie und zeigt dann die Tests. Offensichtlich kann das Backtesting Sie nur so weit bringen, aber es ist ein guter Ausgangspunkt. Am wichtigsten ist, dass das Buch mir einige neue Ideen gegeben hat, um zu erforschen, was jeder von Zeit zu Zeit nutzen kann. Während das Buch kann zu viel gut-tred Material für fortgeschrittene System-Designer zu decken, ich denke, das Buch wäre ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für jemanden interessiert, um über den Handel mit dem Handel. Als seitliche Anmerkung liebe ich das Format des Buches. Es ist ein großes, dünnes, gebundenes Buch. Macht es mir ein Vergnügen zu lesen und erinnert mich an meine Kindheit Tintin und Asterix amp Obelix Bücher. In dieser Rezension gehe ich über jedes Kapitel in Kürze, aber ich habe die spezifischen Strategieregeln besprochen, wie ich denke, das wäre dem Autor unfair. Ich werde auch anfangen, die im Buch umrissenen Tests zu bestätigen und einige Nachverfolgungen auf den Systemen zu veröffentlichen und ob ich die Ergebnisse reproduzieren und wie die Strategie vor kurzem durchgeführt wurde. Kapitel 1 8211 Einleitung: Hier ist nicht viel zu sagen. Kapitel 2 8211 Denken Sie anders 8211 Regel 1 8211 Kaufen Pullbacks, Not Breakouts: Dieses Kapitel macht das überzeugende Argument, dass der Kauf von Pullbacks, statistisch, viel besser gearbeitet hat als Kauf von Ausbrüchen. Während dies nicht Neuigkeiten für mich ist, präsentiert das Kapitel einige überzeugende Informationen. Kapitel 3 8211 Regel 2 8211 Kaufen Sie den Markt nach it8217s Dropped Nicht nach it8217s Risen: Grundsätzlich eine Rückseite des vorherigen Kapitels, die die mittlere Reversion als Strategie-Argument fortsetzt. Kapitel 4 8211 Kaufen Sie Aktien über ihrem 200-Tage-Moving-Durchschnitt, nicht unten: Dieses Kapitel zeigt, wie der Kauf von StocksETFs über ihren 200dma einen signifikanten Vorteil gegenüber dem Kauf von Aktien unterhalb ihrer 200dma hat. Kapitel 5 8211 Regel 4 8211 Verwenden Sie die VIX zu Ihrem Advantage8230Buy die Angst, verkaufen die Gier: präsentiert ein grundlegendes VIX-System in Umrissform (mehr in späteren Kapiteln abgedeckt). Die Grundidee ist zu kaufen, wenn die VIX gestreckt wird. Kapitel 6 8211 Regel 5 8211 Stoppt verletzt: Dieses Kapitel stellt überzeugende Statistiken dar, wie viel Stopps von verschiedenen Arten (Zeit stoppt, Verlust, Nachlauf) verletzt Handelssysteme. Und das ist ohne Zweifel wahr. Eine Frage, die ich mit diesem Ansatz habe, ist, dass I8217m nicht sicher, dass die meisten Menschen die Drawdowns, die durch diesen Ansatz verursacht wurden, überleben konnten. Eine zweite Frage ist, dass nicht mit Stopps nimmt einige ziemlich attraktive Position Dimensionierung Techniken wie ein Prozent in Gefahr oder ein ATR-basierte Stop. Sein Argument würde zweifellos sein, dass diese die Gesamtleistung des Systems verletzen, aber in meiner begrenzten Erfahrung, die ich gefunden habe, können Sie mehr zurückkommen ein System mit Positionsgröße. Sie können das auch in die Option Positionsgröße übersetzen. Kapitel 7 8211 Regel 6 8211 Es lohnt sich, Positionen über Nacht zu halten: Hier betont Herr Connor wieder mit Statistiken, dass die meisten Gewinne über Nacht statt intraday gemacht werden. So argumentiert er, dass man über Nacht halten sollte, um die Gewinne zu maximieren. Kapitel 8 8211 Trading mit Intra-Day-Drops 8211 Kanten noch größer machen: Dieses Kapitel zeigt, wie der Kauf eines Grenzpreises unter dem offenen Preis den Rand eines Systems deutlich verbessern kann. Offensichtlich gibt es weniger Trades, da der Prozentsatz unterhalb der offenen Zunahmen steigt, aber Herr Connors zeigt, wie sowohl der prozentuale korrekte als auch der durchschnittliche Gewinn pro Handel steigt. Definitiv interessante Sachen, die ich verwenden werde. Kapitel 9 8211 Der 2-Periode RSI 8211 Der Trader8217s Heiliger Gral der Indikatoren: Ich hasse den Titel dieses Kapitels 8211, wann immer ich den Ausdruck 8220Holy Grail8221 sehe, denke ich sofort, dass es im Begriff ist zu scheitern. Aber egal, dieses Kapitel bietet einen umfassenden Blick auf die Macht der RSI (2) Indikator. I8217ve deckte dies einen fairen Betrag auf diesem Blog, so dass ich don8217t denke viel mehr muss gesagt werden. Dieses Kapitel enthält auch die kumulative RSI-Strategie, die ich mich am nächsten Tag oder so testen werde. Kapitel 10 8211 Doppelte 78217s Strategie: Nicht viel kann ich über dieses Kapitel sagen, ohne die Strategie zu enthüllen 8211 stellt es eine gute einfache Handelsstrategie für den SPY dar, wenn es über seine 200dma ist. Kapitel 11 8211 Das Ende des Monats Strategie: Michael über bei Marketsci hat ein ähnliches Territorium abgedeckt 8211 Herr Connors präsentiert eine Strategie, um sich auf das Ende des Monats als System zu konzentrieren. Kapitel 12 8211 5 Strategien zur Zeit des Marktes: Dieses Kapitel behandelt, nicht überraschend, 5 Strategien. Es baut die VIX Stretch-Strategie auf und zeigt dann eine weitere VIX-Strategie, eine TRIN-Strategie, eine weitere kumulative RSI-Strategie und schließlich eine kurze Strategie für den SPY. Alle sind interessant Kapitel 13 8211 Exit Strategies: Hier beurteilt Herr Connors verschiedene Ausstiegsstrategien und ihre Qualitäten. Dazu gehören: zeitbasierter Ausstieg, Erstausgang, Exit, Neupreis, nahe über einen gleitenden Mittelausgang und RSI (2) Ausfahrt. Der Autor liefert eine detaillierte Analyse der einzelnen Ausgänge. Eine Kritik an dem Buch hier: Er schließt keine Stats auf die Erstausstellung und den Neu-Hoch-Ausstieg ein. Kapitel 14 8211 Der Geist: Ich dachte, dieses Kapitel würde mich langweilen, aber ich fand es überraschend interessant. Anstatt mit dem klassischen 8220trading im Zone8221-Ansatz, der mehrfach abgedeckt wurde, geht der Autor das Kapitel als eine Reihe von Fragen im Zusammenhang mit dem Systemhandel. Beispiel: 8220Sie verlieren Geld für acht aufeinanderfolgende Tage und you8217re lange mehrfache Positionen, wie der Markt implodiert. Was machst du raus8221 Meine Reaktion auf viele der Fragen (nicht das, weil ich eine Antwort habe) war 8220hmmm8230.I don8217t haben eine gute Antwort8221. Also mehr Essen zum Nachdenken Es gibt auch ein langes Interview mit Richard J. Machowicz, einer ehemaligen Marine SEAL, die für einige Leute interessant sein kann, aber nicht ich. Gut geschrieben und leicht zu verstehen, 8211 auch für jemanden ohne viel Handel Erfahrung. Sehr interessante Strategie Ideen 8211 gab mir viele Bereiche zu erkunden. Favoriten: Kumulative RSI und Double 78217s Strategie. Auch interessant: das Kapitel über Exit Strategies. Die Systeme sind ein wenig fehlt im Detail. Sind wir am Ende des Tages, an dem das Signal erzeugt wird, oder am offenen Tag des nächsten Tages, während dies bei der Betrachtung der Charts mit Einträgen und Ausgängen etwas offensichtlich sein kann, denke ich an, dass die Systemdesigner es verwirrend finden können. Die Charts zeigen die Probe Trades don8217t zeigen Termine 8211 so, wenn you8217ve programmiert das System und wollen die Ergebnisse zu überprüfen, müssen Sie einige Raten wie 8220Wenn war die QQQQ zwischen 52,50 und 52 auf oder um den 22. eines bestimmten Monats8221 Ich finde das eigentlich ein Problem, im Allgemeinen, wenn Leute Handelsstrategien im Allgemeinen beschreiben. I8217d liebt es, um irgendeinen Standard wie zu sein: 8211 Indikatorberechnung (falls zutreffend): na 8211 Buy on: Open des Tages nach einem Signal. 8211 Positionsgröße: Aktuelles Eigenkapital geteilt durch Anzahl der Positionen 8211 Indikatorberechnung: na 8211 Verkaufen: Tag des Tages nach einem Signal. Ein Großteil der Arbeit im Buch drehte sich um StocksETFs, die über einem 200DMA 8211 und damit dort eine riesige Anzahl von Strategien, die derzeit arbeiten werden. Wie oben erwähnt, werden die Systeme abgebrochen. Dies kann für viele Menschen unrealistisch sein und beschränkt Ihre Positionsgrößenoptionen. Sagen Sie einfach, dass Sie Ihre Gerechtigkeit und teilen Sie sie durch die Anzahl der Positionen8221 hält es einfach, aber gibt auch keine Ahnung, für den Händler, wie viel zu riskieren. Die meisten dieser Negative sind ziemlich klein 8211 und ich würde das Buch sehr empfehlen. Für den anfänglichen Systemdesigner wäre dieses Buch unversöhnlich. Für den erfahrenen Designer, finden Sie wahrscheinlich ein Juwel oder zwei, die einige Ideen von Ihren eigenen auslösen wird. Das ist ein tolles Buch. Ich bin froh, dass ich es gefunden habe. Connors ist großartig82308230Ich habe auch viel über Hedge Fonds Trading Strategien von 2 anderen großen Bücher gelernt. Hedge Fund Trading Secrets Revealed .. von Robert Dorfman .. und Richard Rms8217 Stop und Geld verdienen8230..both sind Nieten und sehr informativ. Sie sollten sie heraus überprüfen, wenn Sie hinter den Kulissen Zeug über Hedge-Fonds lesen und welche Methoden sie verwenden, um gute Überprüfung zu handeln, ich habe die vorherige Ausgabe vorher gelesen und habe gekauft und gekauft Handelssysteme von der connors Gruppe. Im Gleichgewicht Ich denke, sie tun sehr gute praktische Arbeit, die einfach und einfach zu bewerben ist. Solange die Muster bestehen bleiben, Händler, die ihre Forschung folgen wird definitiv Geld verdienen konsequent. Meine große Kritik ist, wie sich die Forschung auf das Data Mining bezieht. Das ist die Methodik, mit der die meisten der Handelssysteme ohne viel theoretische Rechtfertigung oder Integration genutzt werden können. Ein Großteil der Forschung funktioniert sehr gut auf großen Cap-Aktien und die sampp500 und die nasdaq, aber würde schlecht auf der russell 2000, Small-Cap-Aktien und auch Rohstoffe. Sie profitieren von der Gegentrend-Natur dieser Investitionen, die durch intensiven Wettbewerb und zunehmenden Volumen verursacht wurde. Dieses Verhalten ist auf die 8220averaging8221 oder Skalierung Prozess verwendet, um Aktien von Investmentfonds zu kaufen, sowie die Index Arbitrage-Programme, die auf die SampP500 in erster Linie konzentrieren. Beachten Sie, dass diese beiden Faktoren weitgehend nicht in den Rohstoffmärkten und für die mehr Junior-Indizes wie die Russell 2000 existieren. Infolgedessen neigen sie dazu, viel mehr zu tendieren, und Fading Strategien sind gefährlich. Mein Anliegen ist, was passiert, wenn wir einen Netto-Geld-Outflow aus der Börse haben, und ein Zusammenbruch von proprietären Handelstischen und Fonds, die auf Arbitrage konzentrieren (wie wir jetzt haben). Vielleicht bedeutet dies, dass große Aktien und Indizes in Zukunft mehr als in der Vergangenheit tendieren werden. Abschließend kann die Suche nach heiligen Gralindikatoren mit festen Parametern gefährliche Ratschläge sein, und nur ein adaptiver Ansatz kann jemanden vor plötzlich wechselnden Bedingungen retten. Vielleicht wäre eine grobe Methode, dies zu tun, einen gleitenden Durchschnitt der Leistung eines Korbes von Countertrend-basierten Strategien zu verwenden und zu verkaufen, wenn die Aktienkurve unter einem langen gleitenden Durchschnitt liegt. Ausgezeichnete Kommentare 8211 Ich bin damit einverstanden, dass ein einziger Satz von Parametern gefährlich ist, weil sich der Markt im Laufe der Zeit verändert. Rob über bei quantifizierbarem Rand und Mike bei MarketSci haben beide gezeigt, dass der Markt den Kauf höherer Höhen belohnt, bis es 82882 bis 8211 um 1980, wenn ich mich richtig erinnere. Also, jede Strategie, die auf diesem Grundstück gearbeitet hatte (Trending) hörte auf zu arbeiten. Jetzt sind wir in einer Zeit der mittleren Reversion, aber wer weiß, ob das beibehalten wird. Eine Sache, die Rob sieht, dass ich mag, läuft nur zwei einfache Systeme 8211 eine, die eine höhere hoch kauft und eine, die es verkauft. Das Ergebnis ist, dass man einen besseren Kopf bekommen kann, wenn man anfängt zu scheitern. Dieser Ansatz ähnelt Ihrer Equity-Kurve Trading-Technik, die Sie skizzieren. Dann wird die nächste Frage, was man tut, um eine Strategie anzupassen oder zu ändern. Offensichtlich können Sie zwei verschiedene Strategien für jeden Markt haben und sie entsprechend handeln. Andere Ansätze könnten sein, die Positionsgröße anzupassen oder die Parameter des Systems anzupassen, um extreme Einstellungen zu erfordern (im Falle einer mittleren Umkehrstrategie). All dies wird natürlich unter Data Mining Bias 8211 leiden, was meiner Meinung nach sehr hart ist, um herumzukommen. Aber ich benutze Strategien als heiligen Gral 8211 Ich erkenne, dass sie scheitern (die ganze Zeit), und müssen angepasst werden, und schließlich am Ende des Tages, sie bieten wirklich nur Wahrscheinlichkeit 8211 nicht ein Ergebnis. Ich finde es interessant, dass Sie sagen, dass die Methoden don8217t haben eine Menge Rechtfertigung für warum sie arbeiten. Zwei Kommentare dazu: 1. Der Markt ist immer multivariate 8211 so dass ein Grund für das Verhalten ist, ist am Ende des Tages nur eine Vermutung, warum etwas funktioniert. Die Realität ist, dass es wohl Hunderte von Gründen gibt, warum sich der Markt verhält, wie es ist 8211 also für mich, ich finde es nicht so interessant zu sehen. Die einfachste Form von diesem ist am Ende des Tages, Sie8217ll haben CNBC geben Ihnen den Grund, warum der Markt war auf oder ab. Es ist meist ein Grund. Es kann oder auch nicht richtig oder falsch sein 2. Sie geben einen großen Grund (ein paar tatsächlich), warum die Systeme funktionieren könnten. Also, du gehst du, du hast es schon verdrahtet. Am Ende des Tages, Finanzinstrumente entweder Trend oder Mittel-revert 8211 der Trick, meiner Meinung nach, ist herauszufinden, was sie tun und dann Design-Systeme, um es zu handeln. Vielen Dank für Ihren nachdenklichen Kommentar 8211 great stuff. The Double Seven Strategie It8217s Zeit, um ein anderes einfaches Handelssystem zu sehen, das im Buch gefunden werden kann, Short Term Trading Strategies, die von Larry Connors und Cesar Alvarez arbeiten. In diesem Artikel werden wir die Double 7 Strategie anschauen. Dies ist eine einfache Strategie, die auf die wichtigsten Marktindizes wie DIA, DOW und QQQ angewendet werden kann. Es kann auch auf die Futures-Märkte angewendet werden. Die Regeln dieses Systems sind sehr einfach. Das Instrument muss über seinem 200 Tage gleitenden Durchschnitt liegen. Wenn das instrument schließt bei einem 7-Tage-Tief 8211 kaufen. Wenn eine lange Position offen ist und das Instrument bei einem 7 Tage hohen 8211 verkauft. Das Handelssystem folgt zwei grundlegenden Konzepten, auf die wir auf dieser Website viel gesprochen haben. Bei der Vermarktung der großen Marktindizes, wie der SampP, ist eine effektive Strategie, Pullbacks in einem großen Trend zu kaufen. Dieses System macht genau das. Der große Aufwärtstrend ist definiert, indem der Preis über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Ein Rückzug ist in den vergangenen sieben Tagen als nahe unter dem niedrigsten Tiefstand definiert. Sobald ein Handel eingegeben ist, suchen wir einfach nach einem neuen Sieben-Tage-Hoch, um zu beenden. Super einfach Unten ist ein Beispiel für einige Trades auf dem SampP Cash Index. Klicken Sie auf das Bild für eine größere Ansicht. Mit Blick auf die Handelsregeln, werden Sie auch bemerken it8217s ein lang-only-System. Später in diesem Artikel werde ich auch die Regeln umkehren und es auf der Short-Seite testen. Aber jetzt sehen wir die Leistung für das Langzeitsystem. An diesem Punkt I8217m wird es auf dem SampP Cash Index (SPX. X für TradeStation) zu testen. Sofern nicht anders angegeben, basieren alle in diesem Artikel durchgeführten Tests auf folgenden Annahmen: Startkontogröße von 100.000. Die Anzahl der gehandelten Aktien basiert auf der Volatilitätsschätzung und riskiert nicht mehr als 2.000 pro Handel. Die Volatilität wird mit einer fünfmaligen 20-tägigen ATR-Berechnung geschätzt. Dies geschieht, um die Höhe des Risikos pro Handel zu normalisieren. Die PampL wird nicht an das Start-Equity gesammelt. Es gibt keine Abzüge für Provisionen und Schlupf. Es gibt keine Haltestellen. Hier ist die Position Dimensionierung Formel verwendet: Aktien 2.000 pro Handel 5 ATR (20) BigPointValue) Das sieht sehr vielversprechend aus. Denken Sie daran, das System hat keine Haltestellen. Ist der 7-Tage-Optimierte Let8217s die Änderung der 7-tägigen Rückblickperiode aus zwei Gründen. Zuerst möchte ich mal sehen, ob der standardmäßige sieben Wert optimiert ist. Zweitens möchte ich wissen, ob andere nahe gelegene Werte verwendet werden, wäre das System lebensfähig. Kurz gesagt, ich möchte die Robustheit der Rückblickzeit testen. Zum Beispiel, wenn wir den 7-Tage-Low-Wert auf sechs ändern, möchte ich die System8217s Equity-Kurve drastisch ändern. Ebenso, wenn wir den 7-Tage-Niedrigwert auf acht erhöhen, möchte ich eine drastische Veränderung der Ergebnisse sehen. Die benachbarten Werte um sieben sollten noch positive Ergebnisse liefern. In der Tat wäre es toll, dass das System über ein breites Spektrum von Werten profitabel bleibt. Ich werde die Optimierung von TradeStation8217s verwenden, um die Rückblickperiode über die Werte 2-20 in Schritten von einem zu optimieren. Denken Sie daran, dieser einzelne Eingangswert steuert zwei Rückblickperioden. Der erste ist der Einstieg zurück und der zweite ist der Ausgang Rückblick. Da das Handelssystem definiert ist, verwenden beide Variablen denselben Wert. Die Ergebnisse des Tests sind in der Grafik unten. Sie können auf das Bild klicken, um eine größere Ansicht zu sehen. Die x-Achse enthält die Rückblickperiode, während die y-Achse die Handelssysteme insgesamt PampL enthält. Das sieht gut aus. Jeder Wert, den Sie wählen, ergibt positive Ergebnisse. Jede Änderung in der Rückblickperiode ändert sich auch nicht drastisch von den benachbarten Werten. Der Standardwert von sieben ist in der Nähe der Peek, die sechs ist, aber it8217s nicht die optimale Zahl. It8217s auch wichtig zu beachten, werden wir den Standardwert von sieben für andere Instrumente auch verwenden und it8217s höchst unwahrscheinlich, dass das Balkendiagramm für diese Instrumente genau so aussehen würde, wie wir hier haben. Auf jeden Fall denke ich, das bringt viel Vertrauen in die Rückblickzeit. Ist das Regime Look-Back optimiert Genau wie wir es für die Rückblick-Periode für unseren Einstiegsauslöser getan haben, führt let8217s die gleiche Art von Test auf der Regime Rückblickzeit. Auch hier werde ich die Optimierung von TradeStation8217s nutzen, um die Rückblickperiode über die Werte 20-200 in zehner Schritten zu optimieren. Die Ergebnisse sind in der Grafik unten. Sie können auf das Bild klicken, um eine größere Ansicht zu sehen. Die x-Achse enthält die Rückblickperiode, während die y-Achse die Gesamtsumme des Handelssystems enthält. Das sieht auch toll aus. Alle Werte liefern positive Renditen. Im Allgemeinen, je länger die Rückblickzeit ist, desto mehr profitiert das System. Während ich die Zahlen nicht über 200 hinaus studierte, bin ich mir sicher, dass ein 200-maliger Rückblick nicht optimiert ist. Diese beiden Tests können wir uns sicher fühlen, dass dieses System nicht optimiert wird und es bei einer Vielzahl von Eingabewerten robust ist. Going Short Das ursprüngliche System ist ein Langzeitsystem. Let8217s versuchen, die aktuellen Regeln zu verwenden, um den Markt zu schließen. Wir können dies tun, indem wir einfach die Regeln umkehren. Mit anderen Worten, wir werden den Regime-Filter ändern, um nur Trades zu öffnen, wenn der Preis unter dem 200-Tage-Gleitwert liegt. Trades wird dann öffnen, wenn der Preis einen neuen 7-Tage-Hoch macht und in der Nähe, wenn sie einen neuen 7-Tage-Tief machen. Das Instrument muss unter seinem 200 Tage gleitenden Durchschnitt liegen. Wenn das instrument bei einem 7-tägigen hoch schlägt 8211 kurz verkaufen. Wenn eine Position offen ist und das Instrument bei einem 7-Tage-Tief-8211-Kauf schließt. Ich habe ein eigenes Handelssystem geschaffen, um nur die Short-Seite zu studieren. Die Ergebnisse des Systems sind im nachfolgenden Equity-Diagramm zu sehen. Das ist nicht so toll Meistens liegt die Eigenkapitalkurve unterhalb der Nulllinie. It8217s abgehackt und hässlich. Offensichtlich ist die Marktteilnehmer8217 Psychologie während eines Bärenmarktes anders als nur ein Spiegelbild von denen, die in einem Bullenmarkt gefunden werden. Man würde denken, dass neue Höhen in einem Bären kurzgeschlossen werden, ist eine gute Idee, und vielleicht ist es, aber dieses System ist nicht erfolgreich bei der Erfassung von Gewinn. Wenn ich eine wilde Vermutung aus der Vergangenheit erhalte, habe ich herausgefunden, dass schnell und schnell auf den Bärenmärkten ein bisschen besser funktioniert als in den Bullenmärkten. So kann vielleicht eine Änderung der Ausstiegsregeln nur einen Handel bis zum ersten gewinnbringenden Tag oder nur für maximal drei Tage halten, deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Allerdings sind solche Modifikationen am besten für einen anderen Tag übrig. Um unsere Kurznotwendigkeit weiter zu testen, schauen wir nun mal auf eine Reihe von Rückblickperioden, wie wir es auch während unseres Bullenmarktes getan haben. Wenn unser Shorting-Konzept wirklich fehlerhaft ist, würde ich erwarten, nicht viel Verbesserung in der Änderung unserer Rückblickperiode zu sehen. In der Tat, da meine wilde Vermutung ist, müssen wir schnell aussteigen, um rentabel zu bleiben, würde ich erwarten, größere Verluste zu sehen, während wir unsere Rückblickzeit weiter erhöhen. Ebenso würde ich erwarten, einen größeren Gewinn zu sehen, da wir unsere Rückblickperiode verkürzen. Ich optimiere die Rückblickperiode über die Werte 2-20 in Schritten von einem. Die Ergebnisse sind in der Grafik unten. Sie können auf das Bild klicken, um eine größere Ansicht zu sehen. So wie ich es erwartet hatte. Im Allgemeinen kürzer die Rückblickperiode, desto rentabler. Doch da dies unser erster Blick auf die Double Seven Strategy ist, möchte ich es nicht mehr komplizieren, indem ich eine Shorting-Komponente vorstelle. We8217ll halten es einfach für jetzt und wenden unsere langfristige Strategie auf mehrere große Markt ETFs. Double Seven Strategy Zuversichtlich, die langjährigen Handelsregeln sind robust und scheinen Potenzial zu halten, let8217s testen nun dieses System auf mehrere große ETFs. Let8217s Test, SPY, QQQ, DIA und IWM. Für diesen Test werden wir alle die gleichen Handelsannahmen und Positionsbestimmung verwenden, wie wir oben getan haben, mit Ausnahme der folgenden Änderungen. 100.000 Startkonto Risiko 2 des Kontos Eigenkapital pro Handel PampL wird nicht reinvestiert Schlussfolgerung Die Double Seven Strategie führt zu positiven Ergebnissen in den vier großen ETFs, die wir getestet haben. Ist dieses System mit echtem Geld handelbar, wie es wahrscheinlich nicht ist. Denken Sie daran, es gibt keine Haltestellen. Allerdings scheint dies ein guter Start in ein tragfähiges System zu sein. Ich würde mir vorstellen, wenn einige der größeren verlieren Trades durch irgendeine Art von Stop-Methode beseitigt werden könnte, könnte dieses System mit echtem Geld lebensfähig sein. Holen Sie sich das Buch