Rsi 2 Handelsstrategie

RSI-Strategie Mitglied seit Jul 2014 Status: Mitglied 83 Beiträge Dies ist eine Handelsstrategie, die nur auf RSI-Indikator basiert. Du brauchst nur MT4 und diesen Indikator mql5encode10972 Ich möchte deutlich machen, dass dies eine Gegenstrategie ist. Ich weiß, dass viele von euch nicht gegen den Trend handeln, aber mit dieser Strategie sind Sie nicht wirklich auf eine Trendbewegung, sondern mehr auf eine Kopfhaut. Mein Ziel hängt vom Signalzeitrahmen ab, der Schlüssel hier ist, einen präzisen Punkt zu wählen und auch früh mit wenigen Pips zu beenden (je nach Zeitrahmen). Also in einer Nußschale: - Dies ist eine Gegenstrategie-Strategie - Diese Strategie basiert auf dem Verkauf, wenn der Markt überkauft ist und kauft, wenn der Markt überverkauft ist - Der Indikator, den wir verwenden, ist mql5encode10972 (RSI MTF), der in 1min Zeitrahmen aufgezeichnet ist, so dass Sie den RSI sehen können Ebenen in einem Fenster, ohne zu jedem Zeitrahmen von 1 Minute bis 1 Woche Zeitrahmen gehen - Sie müssen einen kleinen Gewinn zu nehmen und nicht versuchen, eine Spitze oder Boden, weil die Märkte übertrieben bleiben überverkauft für lange Zeit bleiben können. Benutze die Sperrung Wenn du einen größeren Zug erobern willst und TP auf den Eintritt platzierst. - Arbeiten auf allen pairsall Zeitrahmen Bevor ich Ihnen einige Beispiel-Trades, einschließlich Trades, die Ive genommen mit dieser Methode lassen Sie mich sagen, dass: Ich weiß, dass viele werden mit dem Handel gegen den Trend nicht einverstanden, aber ich fand für meine eigene Trading-Stil, die ich kann Sehe temporäre topsbottoms mit dieser Methode und bekomme einige Pips (Nun, der Schlüssel hier ist nicht gierig sein und auch über Ihr Setup zuversichtlich sein) So wie ein Trading-Signal generiert wird Zuerst legte die Indikator und offen 1m Chart, itll zeigen Ihnen die RSI Levels auf allen Zeitrahmen für dieses Paar. Bitte fügen Sie auch die Level 2017, 8083 der Anzeige hinzu und machen sie deutlich ROT Linien, so dass Sie sehen können, wenn ein Paar ein extremes Lesen macht. Ich gebe lange ein, wenn: RSI 20 oder weniger erreicht. Ein besseres Signal ist, wenn 2 oder mehr Zeitrahmen das gleiche niedrige RSI-Lesen haben. Ein stärkeres Signal wäre eine Divergenz auf dem Chart, die unsere Position aus diesem Eintrag vorschlägt. Ich komme kurz, wenn: RSI 80 oder mehr erreicht, komme ich kurz. Ein besseres Signal ist, wenn 2 oder mehr Zeitrahmen das gleiche hohe RSI-Lesen haben. Ein stärkeres Signal wäre eine Divergenz auf dem Chart, die unsere Position aus diesem Eintrag vorschlägt. Ok, ich glaube, dass Charts viel mehr wert sind als Worte, also krank teilen Setups, einschließlich dieser, die ich auch in dieser Woche gehandelt habe. Denken Sie daran, seien Sie nicht gierig, ein oder zwei Umkehrkerzen können gut für Sie sein. Warten Sie nicht auf eine vollständige Trendumkehr, denn es braucht mehr als das. Beispiel: Wenn du einstufig oder technisch studiertest, dass es ein Top, offen zwei Lose die gleiche Größe und machen ein TP 10 und das andere bei BE oder so, können Sie größere Bewegungen oder Spuren stoppen. Setzen Sie exklusive mtf rsi auf 1min Diagramm und fügen Sie Ebenen 20178083 dazu, entfernen Sie Ebenen 307050. Machen Sie die Ebene Linien rot und klar, wie sie RSI Extreme sind. Setzen Sie eine 200 WMA auf Diagramm (Dies ist nur für die Anleitung, so können wir sehen, wie weit der Preis ging weg von der gleitenden Durchschnitt) - Vertrauen Sie mir, es hilft, habe ich in vielen gesehen. Viele Situationen, wie die Preise versuchen, den Abstand zwischen diesem MA zu verkleinern und nicht zu weit weg zu bleiben, besonders wenn der Markt extrem ist. Nun brauchen Sie ein gutes Auge, um klare Chancen zu bekommen. - Overtrade - Handel die Nachrichten - Handel Freitag - Hinzufügen zu Position, wenn es sich gegen Sie bewegt, und bleiben Sie zuversichtlich, dass Sie Ihre Positionen mit einem kleinen Gewinn oder zumindest in breakeven schließen können. Btw, jeder Zeitrahmen stellt eine Linie dar, man muss nicht sehen, dass alle Zeilen in die Zone gehen (das ist so selten). Ok heres eine Handelsmöglichkeit auf GBPNZD vor wenigen Stunden, 1min Chart. Beachten Sie, wie die MA zu nahe ist, wenn das Signal anfänglich gegeben wurde, obwohl Sie grün sein können, wenn Sie die Strategie grundsätzlich befolgen. Ich hoffe das erklärt, wie die Idee für dich besser funktioniert. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Einleitung Die von Larry Connors entwickelte 2-Perioden-RSI-Strategie ist eine mittelfristige Reversion-Handelsstrategie, die nach einer Korrekturperiode Wertpapiere kaufen oder verkaufen soll. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt vor, nach Charge zu suchen, wenn 2-Perioden-RSI sich unter 10 bewegt, was als tief überverkauft gilt. Umgekehrt können Händler nach Short-Selling-Chancen suchen, wenn sich 2-Perioden-RSI über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die an einem laufenden Trend teilnehmen soll. Es ist nicht entworfen, um große Oberseiten oder Unterseiten zu identifizieren. Bevor Sie die Details betrachten, beachten Sie, dass dieser Artikel entworfen ist, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir stellen keine eigenständige Handelsstrategie vor, die direkt aus der Box genutzt werden kann. Stattdessen soll dieser Artikel die Strategieentwicklung und - verfeinerung verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Niveaus basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren Sie den großen Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend ist, wenn eine Sicherheit über seinem 200-Tage-SMA und nach unten, wenn eine Sicherheit unter seinem 200-Tage-SMA ist. Händler sollten nach dem Erwerb von Möglichkeiten, wenn über die 200-Tage-SMA und Short-Selling-Möglichkeiten, wenn unterhalb der 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten innerhalb der größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors festgestellt, dass die Renditen waren höher beim Kauf auf einem RSI Dip unter 5 als auf einem RSI Dip unter 10. Mit anderen Worten, die unteren RSI getaucht, desto höher die Renditen auf nachfolgende Long-Positionen. Für Short-Positionen waren die Renditen höher als bei einem RSI-Anstieg über 95 als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten: Je mehr kurzfristig die Sicherheit übertrieben wurde, desto größer ist die nachfolgende Rendite an einer Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt der Platzierung. Chartisten können entweder den Markt in der Nähe der Nähe beobachten und eine Position kurz vor dem Schluss etablieren oder eine Position auf der nächsten offenen. Es gibt Vor - und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet den Vor-Ort-Ansatz. Kaufen kurz vor dem enden bedeutet, dass Händler auf die Gnade der nächsten offen sind, was mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position erhöhen oder sofort mit einer ungünstigen Preisbewegung ablenken. Das Warten auf das Open bietet den Händlern mehr Flexibilität und kann das Einstiegsniveau verbessern. Der vierte Schritt ist, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 benutzt, befürwortet Connors, bei einem Umzug über die 5-Tage-SMA und Short-Positionen auf einem Umzug unterhalb der 5-Tage-SMA zu beenden. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Ausgänge hervorbringt. Chartisten sollten auch einen nachlaufenden Stopp betrachten oder die Parabolische SAR verwenden. Manchmal wird ein starker Trend ergriffen und nachlaufende Stopps versichern, dass eine Position so lange bleibt, wie sich der Trend erstreckt. Wo sind die Haltestellen Connors befürwortet nicht mit Stopps. Ja, du hast richtig gelesen. In seiner quantitativen Prüfung, die Hunderte von Tausenden von Trades, Connors festgestellt, dass stoppt tatsächlich verletzt Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes kommt. Während der Markt in der Tat hat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stopps können in übertriebene Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen sich selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die folgende Tabelle zeigt die Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-Tage-SMA (rot), 5-stelligen SMA (rosa) und 2-Perioden-RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA über dem 200-Tage-SMA liegt und RSI (2) sich auf 5 oder weniger bewegt. Ein Baisse-Signal tritt auf, wenn DIA unter dem 200-Tage-SMA liegt und RSI (2) sich auf 95 oder höher bewegt. Es gab sieben Signale über diesen zwölfmonatigen Zeitraum, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullischen Signalen bewegte sich DIA um drei von vier Mal, was bedeutet, dass dies rentabel sein könnte. Von den drei bärischen Signalen, DIA bewegte sich nur einmal (5). DIA bewegte sich über die 200-Tage-SMA nach den Bärlichen Signalen im Oktober. Einmal über dem 200-Tage-SMA, 2-Perioden-RSI nicht auf 5 oder niedriger zu einem anderen Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss und Gewinn zu nehmen abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. Es gab mindestens zehn Kaufsignale während dieser Zeit. Es wäre schwierig gewesen, Verluste in den ersten fünf zu verhindern, weil AAPL von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 zickzackte. Die zweiten fünf Signale gingen viel besser ab, als AAPL von August bis Januar höher zickte. Wenn man diese Tabelle betrachtet, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem anfänglichen Kaufsignal und erholte sich dann. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Wegen zu suchen, um die Ergebnisse zu verbessern. Der Schlüssel ist, um Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Gewinnchancen in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie frühzeitig sein, weil die vorhandenen Bewegungen oft nach dem Signal fortfahren. Die Sicherheit kann nach RSI weitergehen (2) Überspannungen über 95 oder niedriger nach RSI (2) stürzt unter 5. In einer Bemühung, diese Situation zu beheben, sollten die Chartisten nach einer Art von Anhaltspunkt suchen, dass die Preise tatsächlich nach RSI (2) Schlägt seine extreme. Dies könnte Kerzenstichanalyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks zu RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise nach oben gehen. Die Festlegung einer kurzen Position, während die Preise nach oben gehen, kann gefährlich sein. Chartisten können dieses Signal filtern, indem man darauf wartet, dass RSI (2) unter die Mittellinie (50) zurückkehrt. Ähnlich, wenn eine Sicherheit über ihrem 200-Tage-SMA und RSI (2) unter 5 fährt, können die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) sich über 50 bewegt. Dies würde signalisieren, dass die Preise in der Tat eine Art von Kurzschluss gemacht haben - term drehen Die obige Grafik zeigt Google mit RSI (2) Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert wurden. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-Tage-SMA war, als RSI unter 50 lag. Beachten Sie auch, dass Lücken auf Trades verheeren können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar traten Lücken in der Saison ein. Schlussfolgerungen Die RSI (2) Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, keine Ausbrüche. Umgekehrt sollten Händler verkaufen überverkaufte Bounces, keine Unterstützung Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Obwohl Connors039-Tests zeigen, dass es aufhört, die Leistung zu verletzen, wäre es für die Händler umsichtig, eine Ausstiegs - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Trader könnten lange ausfahren, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso können Händler die Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wurde. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm der SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die Extra Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Buy Signal: RSI und wie man davon profitiert Wir alle wissen, dass es keine magischen Indikatoren gibt, aber es gibt eine, die sicherlich wie Magie in den letzten 10 Jahren oder so gehandelt hat. Welcher Indikator ist unser zuverlässiger RSI. In diesem Artikel werden wir auf zwei Handelsmodelle schauen, die zum ersten Mal in dem Buch gesprochen wurden, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221 von Larry Connors und Cesar Alvarez. Es wurde in verschiedenen Artikeln gut etabliert, dass ein 2-Perioden-RSI auf dem Tages-Chart der Aktienindex-Märkte ein fantastisches Werkzeug für die Suche nach Einstiegspunkten war. Starke Preissenkungen in den SampP E-Mini Futures auf bullish Märkte haben historisch (seit dem Jahr 2000) gefolgt von Umkehrungen. Diese Umkehrungen können oft mit dem Standard-RSI-Indikator mit einem Periodenwert von zwei erkannt werden. Legen Sie diese Anzeige auf eine Tageskarte und suchen Sie nach Punkten, wenn der Indikator unter fünf fällt. Diese extremen Tiefpunkte sind Kaufmöglichkeiten. Werte unter 5 sind grün. Das sind Kaufpunkte. RSI (2) System Wir können dies zu einem einfachen Handelsmodell machen, um die Effektivität der RSI (2) Indikator auf dem E-Mini SampP zu testen. Kurz gesagt, wir wollen lange auf die SampP gehen, wenn es einen Pullback in einem Bullenmarkt erlebt. Wir können einen 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt verwenden, um festzustellen, wann wir in einem Stier-Trend sind und mit einem 2-Perioden-RSI, um hohe Wahrscheinlichkeitseintrittspunkte zu lokalisieren. Wir können dann aussteigen, wenn der Preis über einen 5-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt schließt. Die Regeln sind klar und einfach: Der Preis muss über seinem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegen. Kaufen Sie in der Nähe, wenn kumulative RSI (2) unter 5. Ausfahrt, wenn der Preis schließt über dem 5-Tage gleitenden Durchschnitt. Verwenden Sie einen 1000 katastrophalen Stop-Loss. Der System-Backtest wurde von September 1997 bis März 2012 durchgeführt. Insgesamt wurden 50 Provisionen und Schlupf pro Rundreise abgezogen. Unten ist ein Diagramm dessen, was dieses System zusammen mit den Systemresultaten aussehen würde. RSI (2) Systemresultate Nettogewinn: 17.161 Prozent Gewinner: 67 Nr. Trades: 64 Ave Handel: 268.16 Max. Drawdown: -5.075 Profitfaktor: 1.90 Diese Ergebnisse sind großartig, wenn wir ein solches einfaches System haben. Dies zeigt die Macht, die der RSI (2) Indikator seit über einem Jahrzehnt schon seit langer Zeit hat. Nur mit diesem Konzept können Sie mehrere Handelssysteme entwickeln. Denn jetzt sehen wir, ob wir diese Ergebnisse verbessern können. Kumulierte RSI (2) Strategie Larry Conners fügt dem RSI (2) Handelsmodell eine leichte Wendung hinzu, indem es einen kumulierten RSI-Wert erzeugt. Anstelle einer einzigen Berechnung werden wir eine laufende tägliche Summe des 2-Perioden-RSI berechnen. In diesem Fall werden wir die Summe der 2-Perioden-RSI für die letzten drei Tage nutzen. Wenn du einen kumulierten Wert des RSI (2) beibehältest, gibst du die Werte aus. Unten ist ein Diagramm, das den Standard 2-Perioden-RSI-Indikator mit einer akkumulierten 2-Perioden-RSI-Anzeige vergleicht. Sie können sehen, wie viel glatter unser neuer Indikator ist. Dies geschieht, um die Anzahl der Trades in der Hoffnung auf die Erfassung der Qualität Trades zu reduzieren. Kurz gesagt, es ist ein Versuch, die Effizienz unseres ursprünglichen Handelsmodells zu verbessern. Kumulierter RSI im oberen Bereich. Standard RSI im unteren Bereich. Der Preis muss über seinem 200-Tage-Gleitwert liegen. Kaufen Sie, wenn der kumulative RSI (2) der letzten drei Tage unter 45 liegt. Beenden Sie, wenn RSI (2) des Abschlusses des aktuellen Tages über 65 liegt. Verwenden Sie einen 1000 katastrophalen Stopverlust. Kumulierte RSI (2) Systemresultate Nettogewinn: 17.412 Prozent Gewinner: 67 Nr. Trades: 52 Ave Handel: 334,86 Max. Drawdown: -4.850 Profitfaktor: 2.02 SampP Cash Market Wie würde das 2-Perioden-RSI-System wie 100 Aktien aussehen Der SampP-Kassamarkt geht zurück auf 1993 Es ist ziemlich gut. Schlussfolgerungen So was man besser ist Die kumulierte Strategie funktionierte wie beabsichtigt. Es erhöhte die Effizienz des Standard-RSI (2) Handelsmodells durch die Verringerung der Anzahl der Trades, aber produziert über die gleiche Menge an Nettogewinn. Als Bonus war der Drawdown etwas kleiner. Während beide Systeme einen fantastischen Job machen, kann die Akkumulationsstrategie einen etwas besseren Job machen. Die kumulierte RSI (2) Strategie wird auf dem Mini Dow sowie den beiden ETFs, DIA und SPY gut funktionieren. Der EasyLanguage Code steht als kostenloser Download zur Verfügung. Es gibt auch einen TradeStation-Arbeitsbereich. Bitte beachten Sie, dass das Handelskonzept und der angegebene Code kein vollständiges Handelssystem sind. Es ist einfach eine Demonstration einer robusten Einstiegsmethode, die als Kern eines Handelssystems genutzt werden kann. Also, für diejenigen von euch, die daran interessiert sind, eigene Trading-Systeme zu bauen, kann dieses Konzept ein guter Ausgangspunkt sein. Holen Sie sich das Buch 2013 Update: